Lupa

Search the repository Help

A- | A+ | Print
Query: search in
search in
search in
search in
* old and bolonia study programme

Options:
  Reset


1 - 1 / 1
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Vpliv likvidnostnega tveganja na izračun tvegane vrednosti
Bor Bricelj, Timotej Jagrič, Sebastjan Strašek, 2013, original scientific article

Abstract: V članku uvajamo likvidnost v standardno analizo tvegane vrednosti. Osnovne VaR modele nadgradimo z informacijami o cenovnem razponu med ponujeno in povpraševano ceno naložbe. Nadgrajene modele testiramo na podlagi domačega in tujih naborov delnic. Ugotavljamo, da likvidnostni VaR modeli ob upoštevanju predpostavk raziskave primerno ocenjujejo tržna tveganja. Le-ti metodološko na eni strani predstavljajo napredek v okviru obravnave tržnih tveganj, vendar na drugi strani rezultati testiranj modelov kažejo pomanjkanje robustnosti. Glede primerjave rezultatov po naborih delnic pa ugotavljamo, da so rezultati za slovenski nabor kljub manjši globini trga primerljivi s tistimi iz tujine.
Found in: osebi
Keywords: tvegana vrednost, likvidnost, statistični test ustreznosti
Published: 30.12.2015; Views: 1127; Downloads: 25
URL Full text (0,00 KB)
This document has more files! More...

Search done in 0 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica