Ključne besede: options, stock options, Black-Scholes model, CEV model, ARCH model, GARCH model, constant volatility, martingale distributionObjavljeno v RUP: 20.06.2023; Ogledov: 527; Prenosov: 9 Celotno besedilo (1,15 MB)
Ključne besede: ekstremne porazdelitve, indeksi, ARCH, GARCH, napovedovanjeObjavljeno v RUP: 10.07.2015; Ogledov: 2293; Prenosov: 18 Povezava na celotno besedilo
Ključne besede: abnormal stock returns, return voliatility, abnormal trading volume, GARCH-cum-volume, casual relationsObjavljeno v RUP: 15.10.2013; Ogledov: 2125; Prenosov: 62 Povezava na celotno besedilo