20.500.12556/RUP-10143 Some extensions of optimal stopping with financial applications Nekaj razširitev optimalnega ustavljanja s finančnimi aplikacijami Problemi optimalnega ustavljanja s končnim horizontom na markovskih verigah so dobro raziskano področje. Pogosto so formulirani v jeziku stroškov ali donosa, saj mnogo finančnih modelov temelji na markovskih verigah. V tem članku bomo uporabili optimalno ustavljanje na določenih slučajnih sprehodih na binarnih drevesih, ki so motivirani z zavarovalniškimi razmisleki. Rezultati so neposredne razširitve znanih rezultatov, zanimive pa so implikacije za zavarovalništvo. optimal stopping for Markov chains equity-linked life insurance with guarantees optimalno ustavljanje na markovskih verigah naložbena življenjska zavarovanja z garancijo true true false Angleški jezik Slovenski jezik Neznano 2019-03-14 10:29:18 2019-03-14 10:29:18 2024-03-01 13:50:58 0000-00-00 00:00:00 2019 0 0 str. 465-472 no. 2 Vol. 16 2019 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 519.216 1855-3966 10.26493/1855-3974.1699.74e 1541113284 RAZ_Perman_Mihael_i2019.pdf RAZ_Perman_Mihael_i2019.pdf 1 467EE2E78CB9A304C6362FC7EAE8780F 571a11376b559eacf460b80b02ffa0f8685397bb1869503a38a08b1baeea14c8 78a722eb-c3d6-11ed-b5df-005056bf369b https://repozitorij.upr.si/Dokument.php?lang=slv&id=25953 Založba Univerze na Primorskem 0 0 0