1. Garch option pricing model : master's thesisMateo Antonac, 2022, magistrsko delo Ključne besede: options, stock options, Black-Scholes model, CEV model, ARCH model, GARCH model, constant volatility, martingale distribution
Objavljeno v RUP: 20.06.2023; Ogledov: 178; Prenosov: 4
 Polno besedilo (1,15 MB) |
2. A decomposition for Markov processes at an independent exponential timeMihael Perman, 2017, izvirni znanstveni članek Opis: The path of Markov process ▫$X$▫ run up to an independent exponential random time ▫$S_\theta$▫ can be decomposed into the part prior to the last exit time from a point before ▫$S_\theta$▫, and the remainder up to ▫$S_\theta$▫. In this paper the laws of the two segments are identified under suitable assumptions using excursion theory.
Objavljeno v RUP: 03.01.2022; Ogledov: 387; Prenosov: 13
Polno besedilo (312,49 KB) |
3. Kreditno tveganje v zavarovalništvu : magistrsko deloTjaša Krašna, 2021, magistrsko delo Ključne besede: solventnost II, standardna formula, tržno tveganje, kreditno tveganje, Mertonov model, KMV model, CreditMetrics model, CreditRisk+ model, tveganje neplačila nasprotne stranke, tveganje razpona
Objavljeno v RUP: 18.10.2021; Ogledov: 578; Prenosov: 13
 Povezava na polno besedilo |
4. Računanje sestavljenih porazdelitev : diplomsko deloMitja Benčina, 2016, diplomsko delo Ključne besede: sestavljene porazdelitve, rodovna funkcija, karakteristična funkcija, rekurzivna formula, Panjerjeva rekurzija, pričakovana izguba, nepričakovana izguba, alokacija kapitala
Objavljeno v RUP: 23.07.2020; Ogledov: 910; Prenosov: 40
Polno besedilo (1,50 MB) |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
