Some extensions of optimal stopping with financial applications

SLO

First page / Show document

Show document

A- | A+ | Print

Title:	Some extensions of optimal stopping with financial applications
Authors:	ID Perman, Mihael (Author) ID Zalokar, Ana (Author)
Files:	RAZ_Perman_Mihael_i2019.pdf (214,48 KB) MD5: 467EE2E78CB9A304C6362FC7EAE8780F
Language:	English
Work type:	Unknown
Typology:	1.01 - Original Scientific Article
Organization:	ZUP - University of Primorska Press
Keywords:	optimal stopping for Markov chains, equity-linked life insurance with guarantees
Year of publishing:	2019
Number of pages:	str. 465-472
Numbering:	Vol. 16, no. 2
PID:	20.500.12556/RUP-10143
UDC:	519.216
ISSN on article:	1855-3966
DOI:	10.26493/1855-3974.1699.74e
COBISS.SI-ID:	1541113284
Publication date in RUP:	14.03.2019
Views:	2173
Downloads:	160
Metadata:
:	Copy citation

Average score:	(0 votes)
Your score:	Voting is allowed only for logged in users.
Share:

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Title:	Ars mathematica contemporanea
Publisher:	Društvo matematikov, fizikov in astronomov, Društvo matematikov, fizikov in astronomov, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
ISSN:	1855-3966
COBISS.SI-ID:	239049984

Language:	Slovenian
Title:	Nekaj razširitev optimalnega ustavljanja s finančnimi aplikacijami
Abstract:	Problemi optimalnega ustavljanja s končnim horizontom na markovskih verigah so dobro raziskano področje. Pogosto so formulirani v jeziku stroškov ali donosa, saj mnogo finančnih modelov temelji na markovskih verigah. V tem članku bomo uporabili optimalno ustavljanje na določenih slučajnih sprehodih na binarnih drevesih, ki so motivirani z zavarovalniškimi razmisleki. Rezultati so neposredne razširitve znanih rezultatov, zanimive pa so implikacije za zavarovalništvo.
Keywords:	optimalno ustavljanje na markovskih verigah, naložbena življenjska zavarovanja z garancijo

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)

0 - 0 / 0

There are no comments!

Back