Optimal hedging strategies in equity-linked products

ENG

Prijava

Prva stran / Izpis gradiva

Izpis gradiva

A- | A+ | Natisni

Naslov:	Optimal hedging strategies in equity-linked products
Avtorji:	ID Perman, Mihael (Avtor) ID Zalokar, Ana (Avtor)
Datoteke:	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042718303212?via%3Dihub
Jezik:	Angleški jezik
Vrsta gradiva:	Neznano
Tipologija:	1.01 - Izvirni znanstveni članek
Organizacija:	IAM - Inštitut Andrej Marušič
Ključne besede:	equity-linked products with guarantees, hedging of liabilities, optimal stopping
Leto izida:	2018
Št. strani:	str. 601-607
Številčenje:	#Vol. #344
PID:	20.500.12556/RUP-10099
UDK:	519.6
ISSN pri članku:	0377-0427
DOI:	10.1016/j.cam.2018.05.044
COBISS.SI-ID:	1541025220
Datum objave v RUP:	13.02.2019
Število ogledov:	2601
Število prenosov:	215
Metapodatki:
:	Kopiraj citat

Skupna ocena:	(0 glasov)
Vaša ocena:	Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:

Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Naslov:	Journal of Computational and Applied Mathematics
Skrajšan naslov:	J. comput. appl. math.
Založnik:	Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging
ISSN:	0377-0427
COBISS.SI-ID:	27496960

Jezik:	Angleški jezik
Ključne besede:	naložbeni produkti z garancijo, upravljanje s tveganji, optimalno ustavljanje

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)

0 - 0 / 0

Ni komentarjev!

Nazaj