A decomposition for Markov processes at an independent exponential time

ENG

Prijava

Prva stran / Izpis gradiva

Izpis gradiva

A- | A+ | Natisni

Naslov:	A decomposition for Markov processes at an independent exponential time
Avtorji:	ID Perman, Mihael (Avtor)
Datoteke:	RAZ_Perman_Mihael_i2017.pdf (312,49 KB) MD5: 481E83DD4451DF5B8A5E5CBEC9174BFC
Jezik:	Angleški jezik
Vrsta gradiva:	Neznano
Tipologija:	1.01 - Izvirni znanstveni članek
Organizacija:	ZUP - Založba Univerze na Primorskem
Opis:	The path of Markov process $X$ run up to an independent exponential random time $S_\theta$ can be decomposed into the part prior to the last exit time from a point before $S_\theta$ , and the remainder up to $S_\theta$ . In this paper the laws of the two segments are identified under suitable assumptions using excursion theory.
Leto izida:	2017
Št. strani:	str. 51-65
Številčenje:	Vol. 12, no. 1
PID:	20.500.12556/RUP-17624
UDK:	519.217
ISSN pri članku:	1855-3966
DOI:	10.26493/1855-3974.943.2a3
COBISS.SI-ID:	17677145
Datum objave v RUP:	03.01.2022
Število ogledov:	1218
Število prenosov:	20
Metapodatki:
:	PERMAN, Mihael, 2017, A decomposition for Markov processes at an independent exponential time. Ars mathematica contemporanea [na spletu]. 2017. Vol. 12, no. 1, p. 51–65. [Dostopano 5 april 2025]. DOI 10.26493/1855-3974.943.2a3. Pridobljeno s: https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=17624 Kopiraj citat

Skupna ocena:	0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 (0 glasov)
Vaša ocena:	Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:

Podobna dela iz repozitorija:

Podobna dela iz ostalih repozitorijev:

Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Naslov:	Ars mathematica contemporanea
Založnik:	Društvo matematikov, fizikov in astronomov, Društvo matematikov, fizikov in astronomov, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
ISSN:	1855-3966
COBISS.SI-ID:	239049984

Jezik:	Slovenski jezik
Naslov:	Dekompozicija za Markovske procese pri neodvisnem eksponentnem času
Opis:	Pot Markovskega procesa $X$ , ki teče do neodvisnega eksponentnega slučajnega časa $S_\theta$ , se da dekomponirati v del pred zadnjim izhodnim časom od točke pred $S_\theta$ , in v preostanek do $S_\theta$ . V članku identificiramo zakone teh dveh segmentov pod primernimi predpostavkami z uporabo ekskurzijske teorije.
Ključne besede:	markovski procesi, ekskurzije, dekompozicija zadnjega izhoda, difuzije, Brownovo gibanje

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)

0 - 0 / 0

Ni komentarjev!

Nazaj