| Naslov: | Garch option pricing model : master's thesis |
|---|
| Avtorji: | ID Antonac, Mateo (Avtor)
ID Perman, Mihael (Mentor) Več o mentorju... 
ID Pezdir, Rado (Komentor) |
|---|
| Datoteke: |  MAG_Antonac_Mateo_2022.pdf (1,15 MB)
MD5: 87AA0BFD5914F8E6632EA38A9658E87D
|
|---|
| Jezik: | Angleški jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
|---|
| Organizacija: | FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
|
|---|
| Ključne besede: | options, stock options, Black-Scholes model, CEV model, ARCH model, GARCH model, constant volatility, martingale distribution |
|---|
| Kraj izida: | Koper |
|---|
| Kraj izvedbe: | Koper |
|---|
| Založnik: | [M. Antonac] |
|---|
| Leto izida: | 2022 |
|---|
| Leto izvedbe: | 2022 |
|---|
| Št. strani: | VIII, 51 str. |
|---|
| PID: | 20.500.12556/RUP-19381 |
|---|
| UDK: | 51-7:33(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 156188931 |
|---|
| Datum objave v RUP: | 20.06.2023 |
|---|
| Število ogledov: | 1974 |
|---|
| Število prenosov: | 23 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
