| Naslov: | Vpliv likvidnostnega tveganja na izračun tvegane vrednosti |
|---|
| Avtorji: | ID Bricelj, Bor (Avtor)
ID Strašek, Sebastjan (Avtor)
ID Jagrič, Timotej (Avtor) |
|---|
| Datoteke: |  https://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/8_183-197.pdf
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Delo ni kategorizirano |
|---|
| Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
|---|
| Organizacija: | UPR - Univerza na Primorskem
|
|---|
| Opis: | V članku uvajamo likvidnost v standardno analizo tvegane vrednosti. Osnovne VaR modele nadgradimo z informacijami o cenovnem razponu med ponujeno in povpraševano ceno naložbe. Nadgrajene modele testiramo na podlagi domačega in tujih naborov delnic. Ugotavljamo, da likvidnostni VaR modeli ob upoštevanju predpostavk raziskave primerno ocenjujejo tržna tveganja. Le-ti metodološko na eni strani predstavljajo napredek v okviru obravnave tržnih tveganj, vendar na drugi strani rezultati testiranj modelov kažejo pomanjkanje robustnosti. Glede primerjave rezultatov po naborih delnic pa ugotavljamo, da so rezultati za slovenski nabor kljub manjši globini trga primerljivi s tistimi iz tujine. |
|---|
| Ključne besede: | tvegana vrednost, likvidnost, statistični test ustreznosti |
|---|
| Založnik: | Fakulteta za management |
|---|
| Leto izida: | 2013 |
|---|
| Št. strani: | str. 183-197, 267 |
|---|
| Številčenje: | Leto 8, št. 3 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/RUP-7699  |
|---|
| ISSN: | 1854-4231 |
|---|
| UDK: | 336.14 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 4868311 |
|---|
| Datum objave v RUP: | 30.12.2015 |
|---|
| Število ogledov: | 2697 |
|---|
| Število prenosov: | 78 |
|---|
| Metapodatki: |     |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
