Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript!
JavaScript je nujen za pravilno delovanje teh spletnih strani. Omogočite JavaScript ali uporabite sodobnejši brskalnik.
ENG
Prijava
Iskanje
Brskanje
Oddaja dela
Statistika
RUP
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije
FM - Fakulteta za management
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju
IAM - Inštitut Andrej Marušič
PEF - Pedagoška fakulteta
UPR - Univerza na Primorskem
ZUP - Založba Univerze na Primorskem
COBISS
Univerza na Primorskem, Univerzitetna knjižnica - vsi oddelki
Prva stran
/
Izpis gradiva
Izpis gradiva
A-
|
A+
|
Natisni
Naslov:
Some extensions of optimal stopping with financial applications
Avtorji:
ID
Perman, Mihael
(Avtor)
ID
Zalokar, Ana
(Avtor)
Datoteke:
RAZ_Perman_Mihael_i2019.pdf
(214,48 KB)
MD5: 467EE2E78CB9A304C6362FC7EAE8780F
Jezik:
Angleški jezik
Vrsta gradiva:
Neznano
Tipologija:
1.01 - Izvirni znanstveni članek
Organizacija:
ZUP - Založba Univerze na Primorskem
Ključne besede:
optimal stopping for Markov chains
,
equity-linked life insurance with guarantees
Leto izida:
2019
Št. strani:
str. 465-472
Številčenje:
Vol. 16, no. 2
PID:
20.500.12556/RUP-10143
UDK:
519.216
ISSN pri članku:
1855-3966
DOI:
10.26493/1855-3974.1699.74e
COBISS.SI-ID:
1541113284
Datum objave v RUP:
14.03.2019
Število ogledov:
2172
Število prenosov:
160
Metapodatki:
Citiraj gradivo
Navadno besedilo
BibTeX
EndNote XML
EndNote/Refer
RIS
ABNT
ACM Ref
AMA
APA
Chicago 17th Author-Date
Harvard
IEEE
ISO 690
MLA
Vancouver
:
Kopiraj citat
Skupna ocena:
(0 glasov)
Vaša ocena:
Ocenjevanje je dovoljeno samo
prijavljenim
uporabnikom.
Objavi na:
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.
Gradivo je del revije
Naslov:
Ars mathematica contemporanea
Založnik:
Društvo matematikov, fizikov in astronomov, Društvo matematikov, fizikov in astronomov, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
ISSN:
1855-3966
COBISS.SI-ID:
239049984
Sekundarni jezik
Jezik:
Slovenski jezik
Naslov:
Nekaj razširitev optimalnega ustavljanja s finančnimi aplikacijami
Opis:
Problemi optimalnega ustavljanja s končnim horizontom na markovskih verigah so dobro raziskano področje. Pogosto so formulirani v jeziku stroškov ali donosa, saj mnogo finančnih modelov temelji na markovskih verigah. V tem članku bomo uporabili optimalno ustavljanje na določenih slučajnih sprehodih na binarnih drevesih, ki so motivirani z zavarovalniškimi razmisleki. Rezultati so neposredne razširitve znanih rezultatov, zanimive pa so implikacije za zavarovalništvo.
Ključne besede:
optimalno ustavljanje na markovskih verigah
,
naložbena življenjska zavarovanja z garancijo
Komentarji
Dodaj komentar
Za komentiranje se morate
prijaviti
.
Komentarji (0)
0 - 0 / 0
Ni komentarjev!
Nazaj
